Sistema de Trading Algorítmico mediante la Plataforma R
Resumen del proyecto
Este trabajo desarrolla un sistema automático de trading utilizando el lenguaje de programación R, basándose en principios de análisis técnico. Se implementan tres estrategias de trading aplicadas al mercado de acciones. Los resultados obtenidos se comparan con la estrategia “Comprar y Mantener” (Buy&Hold) mediante análisis de sensibilidad y el Valor de Expectativa.
Palabras clave: Sistema de trading automático, Estrategia de trading, Análisis de sensibilidad, Valor de Expectativa, Buy&Hold.
Objetivos del trabajo
- Analizar posibilidades del software R para diseñar sistemas automáticos de trading.
- Estudiar el análisis técnico y fundamental aplicado a trading.
- Programar estrategias automatizadas de trading y validar sus resultados.
- Realizar comparativas mediante análisis de sensibilidad para identificar la mejor estrategia según tendencia de mercado.
Estructura del trabajo
- Bloque teórico: Fundamentos del análisis técnico, mercado eficiente, tipos de indicadores técnicos y sistemas de trading automatizados.
- Bloque práctico: Implementación de tres sistemas automatizados, backtesting, análisis de sensibilidad y comparación con el sistema Buy&Hold.
Indicadores y herramientas utilizadas
- Medias móviles (tendenciales)
- MACD (convergencia-divergencia de medias móviles)
- ROC (Rate of Change – indicador de momento)
- Paquetes específicos de R:
quantmod,TTR,PerformanceAnalytics
Resultados destacados
El sistema demostró ser efectivo en distintos escenarios, resaltando especialmente en tendencias definidas alcistas o bajistas frente a la estrategia pasiva Buy&Hold.
Contenido que obtienes al adquirir este proyecto
- Documento completo (PDF)
- Código fuente en R
- Base de datos utilizada (Yahoo Finance)
- Guía detallada de implementación y optimización del sistema
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Disponible para estudiantes, profesionales y personas interesadas en trading algorítmico y estadística aplicada.
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