Sistema de Trading Algorítmico con R
¿Qué incluye este proyecto?
- Documento completo en PDF (trabajo académico, +100 páginas)
- Código fuente en R para 3 estrategias distintas
- Explicación detallada paso a paso
- Indicadores técnicos: medias móviles, MACD, ROC
- Análisis de sensibilidad y comparación con estrategia Buy&Hold
- Base de datos de precios de acciones (Yahoo Finance)
¿A quién va dirigido?
- Estudiantes de Estadística, Matemáticas, Economía o Finanzas
- Personas interesadas en trading algorítmico
- Usuarios intermedios o avanzados de R
- Profesionales que quieran ver una aplicación real y completa
Idioma
Todo el contenido está en español.
Índice
- Introducción
- Introducción
- Justificación
- Objetivos
- Metodología
- Estructura
- Bloque Teórico
- Capítulo I. Análisis Técnico
- Formas de análisis: Fundamental versus técnico
- Análisis técnico aplicado a los mercados: justificación académica
- Hipótesis de mercado eficiente
- Implicaciones de la teoría del mercado eficiente
- Anomalías del mercado
- Principales anomalías del mercado
- Fundamentos del análisis técnico
- El precio está descontado
- El precio se mueve por tendencias
- La historia es cíclica
- Críticas del análisis técnico
- La predicción de la autorrealización
- El uso de datos históricos para predecir el futuro
- Distintas posibilidades del análisis técnico
- Indicadores estadísticos: osciladores técnicos
- Indicadores tendenciales
- Indicadores de fuerza de mercado
- Indicadores de momento
- Indicadores de volatilidad
- Indicadores de ciclo
- Indicadores de sentimiento o amplitud
- Patrones gráficos
- Indicadores estadísticos: osciladores técnicos
- Capítulo I. Análisis Técnico
- Capítulo II. Sistemas de Trading
- Fundamentos de un sistema de trading
- Funcionamiento de un sistema de trading
- Ventajas y desventajas de un sistema de trading
- Tipologías de los sistemas de trading
- Sistemas tendenciales
- Sistemas anti tendencia
- Sistemas de rotura
- Sistemas de volatilidad
- Sistemas basados en ciclo
- Sistemas de predicción
- Diseño y performance de un sistema de trading
- Time Frame
- Reglas para entrar y salir del mercado
- Backtesting
- Análisis de relatorios
- Validación del sistema de trading
- Resumen de las etapas que componen el sistema de trading
- Expectativa
- Valor de Expectativa
- Ratio Sharpe
- Análisis de sensibilidad de tendencias
- Fundamentos de un sistema de trading
- Bloque Práctico
- Presentación de la compañía
- Sistema de trading 1
- Backtesting
- Expectativa y Valor de Expectativa
- Sistema de trading 2
- Backtesting
- Expectativa y Valor de Expectativa
- Sistema de trading 3
- Backtesting
- Expectativa y Valor de Expectativa
- Expectativa y Valor de Expectativa del sistema Buy&Hold
- Comparación del Valor de Expectativa de los sistemas
- Análisis de Sensibilidad del Sistema 1
- Tendencia bajista
- Tendencia lateral
- Tendencia alcista
- Análisis de Sensibilidad del Sistema 2
- Tendencia bajista
- Tendencia lateral
- Tendencia alcista
- Análisis de Sensibilidad del Sistema 3
- Tendencia bajista
- Tendencia lateral
- Tendencia alcista
- Análisis de Sensibilidad del sistema Buy&Hold
- Tendencia bajista
- Tendencia lateral
- Tendencia alcista
- Comparación de sistemas según su análisis de sensibilidad
- Comparación tendencia bajista
- Comparación tendencia lateral
- Comparación tendencia alcista
- Resultados Globales
- Conclusiones
- Bibliografía
- Webgrafía
- Anexo
- Gráficos de los indicadores no usados
- Figuras Chartistas
- Información adicional de la compañía Jazztel
- Código R
Laia –
Tiene un enfoque riguroso y bien estructurado en el desarrollo de sistemas de trading automatizados utilizando R. La parte teórica cubre los fundamentos del análisis técnico y la lógica de construcción de sistemas con claridad, y el bloque práctico ofrece ejemplos bien ejecutados con código reproducible y análisis de resultados. Aunque está claramente orientado al entorno académico, su utilidad práctica lo hace muy recomendable para estudiantes avanzados, entusiastas del trading algorítmico o analistas que deseen ver una implementación real desde cero. No es una guía paso a paso para principiantes, pero sí un excelente ejemplo de aplicación profesional en R